风险权重计算公式
风险识别理论？
风险识别理论？
风险管控的第一步就是准确识别和作出评估风险问题核心领域。所谓风险新兴领域就是潜在风险的矩阵。风险管控是否全面齐备，是否准确，都直接造成影响风险评估与风控。以轨道板Ⅱ设计结构无砟轨道进行风险识别为例，主要和3项内容主题：
1、风险管理的对象，即在架梁施工中，可以需要考虑哪些其他方面的潜在的风险相关事件；
2、造成这些潜在风险该事件可能发生的主要风险因素，以及潜在的风险事件发生严重事故后引发的可能后果；
3、选定各个风险性相关事件的权重
系统风险系数怎么计算？
具体的市场风险除于相应的承担的风险然后进行加权，计算出来的于是就是兄弟组合投资项目的风险性。
比如说一只股票的风险概率是0.5，该基金的是0.6，公司债的是0.7，你买100手持有的股票，200手相关基金，300手国债，那么这组明星组合的风险系数就是：（100*0.5200*0.6300*0.7）/1002003000.633
风险平价定理？
先假定某一公司的资产兄弟组合p由两类其他资产（例如其他股票与债券）构成：
有4、分别是两类所有资产的收益，、分别是三个资产的基础配置比重高，且有。
潜在风险标准的定义为项目收益的标准偏差，则兄弟组合p的风险为：
将视作和的函数定义，具体定义资产价值1对兄弟组合p的边际风险重大贡献，即所有资产1的该单位杠杆融资权重调整的增长速度可能引发的组合潜在风险的持续增长：
则其他资产1对超级组合的总潜在风险重要贡献为：
明星组合p的总潜在的风险也能拆成各项所有资产总风险因素重要贡献之和：
则公司的资产i在明星组合p中的潜在的风险做出贡献指标股需要并表示为：
有4。可见各项公司的资产对男女组合风险的做出贡献指标股并不一定一来后续资金配合比例指标股，而是在上÷一个与该其他资产和男女组合的线性组合有关的数。
对于60/40股债兄弟组合，假设条件好股票潜在的风险为4.5%，债券风险因素为1.62%，二者回归系数为0.021%[2]，则男女组合风险为2.95%，计算方法得股票对组合的风险性重大贡献指标股为：
其他股票风险因素贡献巨大权重来高于90%，可见组合中其他股票的潜在风险占显著主导者，组合风险性并没有得到有效比较分散。
风险性平价建模要求选择中合适的后续资金配量，由于兄弟组合中各项其他资产的风险性重要贡献百分数与分数的区别，即：
或
式中i、j数组各项其他资产，N为所有资产数已。对于上述股市和债市的简单例子，在风险因素平价常见方法下，计算股票与企业债所占组合后续资金比重应求解方法一下方程：
解得、分别为26.45%、73.55%，因此风险平价两个条件下的超级组合潜在风险计算方法为1.91%，持有的股票与公司债各自贡献潜在风险0.955%。